Lịch sử và nguồn gốc ra đời công thức Kelly

Công thức Kelly là phương pháp quản lý vốn hiệu quả cho các nhà đầu tư vẫn còn gặp khó khăn với với vấn đề này. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công thức Kelly là gì, lịch sử và nguồn gốc ra đời của công thức Kelly nhé.

Lịch sử và nguồn gốc của công thức Kelly

Công Thức Kelly là một kỹ thuật nổi tiếng về quản lý vốn được sáng lập bởi John Kelly khi ông đang giải quyết những vấn đề trong công việc về tín hiệu của điện thoại đường dài. Sau này công thức này còn được sử dụng để cá cược đua ngựa và trong sòng bài.

Công thức Kelly như sau:

Kelly% = W [(1 – W) / R], trong đó:

W là tỷ lệ chiến thắng trong tổng giao dịch của bạn.

R là tỷ lệ lợi nhuận chia thua lỗ trên mỗi giao dịch.

Cách xác định công thức Kelly

Công thức Kelly được tính toán dựa trên các giao dịch trước đó của nhà đầu tư. Để có được tính chính xác trong công thức thì nhà đầu tư cần trải qua trên 50 giao dịch. Nếu có lượng giao dịch ít quá thì xác suất không được chuẩn xác.

Ví dụ minh họa: Bạn đầu tư 50 giao dịch và có 30 giao dịch thành công đem lại lợi nhuận vậy W là 30/50 = 0.6. Trung bình mỗi lệnh thắng bạn nhận được 100 pips còn thua thì sẽ mất 80 pips vậy R là 100/80 = 1.25.

Áp dụng công thức ta có Kelly% = 0.6 – [(1 – 0.6) / 1.25] = 0.28

Như vậy, số vốn có thể đặt vào một giao dịch lý tưởng nhất là 28% của tổng lượng vốn. Nếu đặt ít hơn sẽ không thể tối ưu được lợi nhuận nhưng người lại nếu đặt nhiều hơn thì nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn trong khi mức lợi nhuận nhận được thêm không quá đáng kể.

Công thức Kelly áp dụng thành công không chỉ trên thị trường mà cũng được áp dụng trong các sòng bài và những vụ cá cược. Càng về sau công thức này càng có tính chính xác cao nên nó đã được sử dụng rộng rãi và thành công nhất có thể kể đến Bill Gross hay Warren Buffett đều đã áp dụng thành công công thức này.

Trên đây là những thông tin của tác giả về lịch sử và nguồn gốc ra đời công thức Kelly. Hy vọng bạn đọc đã có cho mình thông tin về công thức này.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Lịch sử và nguồn gốc ra đời công thức Kelly. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:

• Lịch sử và nguồn gốc ra đời công thức Kelly
• Fibonacci Mở Rộng Trên Mt4
• Ứng Dụng Của Mây Ichimoku Là Gì?

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới: