Khi đầu tư tiền vốn vào cá cược thì tiêu chuẩn Kelly formula là một công thức có thể áp dụng vào để đầu tư và cá cược an toàn. Nó được ứng dụng vào nhiều trò chơi cá cược. Nó cho phép người chơi tối đa hóa tiền đặt cược tới một giới hạn cho phép để không thua lỗ trong dài hạn. Vậy Kelly Formula Là Gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay nhé!
Công thức tính Kelly formula
Có hai cách tính chính trong công thức tính toán của kelly formula khi áp dụng vào việc giao dịch như sau:
Công thức tính kelly formula thông thường
Cụ thể là: F = (bp – q) / b
Trong đó:
f = Tỉ lệ tiền vốn hiện có
b = Tỷ lệ trả thưởng
p = Cơ hội thắng
q = Khả năng thua
Ví dụ thực tế: Giả sử một trò chơi có 50% cơ hội thắng, tỷ lệ trả thưởng là 2:1 (b=2). Vậy, người khách chơi này nên đặt cược mỗi lần (2 × 0.50 – 0.50)/2 = 10% tiền vốn. Điều đó giúp người chơi sử dụng số cống một cách hợp lý cho các lần cược tiếp theo.
Công thức Kelly formula trong giao dịch
Kelly % = W –
W: xác suất xảy ra lợi nhuận dương của một giao dịch
R (win/loss): tỉ lệ giữa tổng những giao dịch lời và tổng những giao dịch lỗ.
Kelly formula được sử dụng như thế nào?
- Tính toán số “W”. Ví dụ bạn trade 60 lệnh, bạn thắng 30 lệnh thì W = 30/60 = 0.4. Con số này càng gần về 1 thì càng tốt, thông thường thì trên 0.5 là được.
- Tính toán số “R”. Tỷ lệ Reward: Risk thì ai cũng biết rồi. Số này lớn hơn 1 thì tốt, tức là lợi nhuận của bạn đủ bù hoặc vượt qua rủi ro mà bạn phải chịu.
- Tỷ lệ K% sẽ cho biết khối lượng tối ưu mà bạn nên vào lệnh. Ví dụ nếu K% = 0.1 tức là bạn chỉ nên bỏ ra 10% tài khoản để chịu rủi ro cho mỗi lần trade. Hệ thống này cơ bản cho bạn biết bạn nên cân đối danh mục như thế nào.
- Quy tắc quan trọng phải nhớ là bất kể K% cho bạn kết quả thế nào thì nó phải không quá 15-25% tài khoản cho 1 lần giao dịch. Nếu hơn thì nó có thể gây rủi ro cho bạn.
Trên thị trường không có hệ thống quản lý vốn nào hoàn hảo. Nhưng với công thức kelly formula là gì sẽ giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả hơn. Thông qua việc phân bổ vốn hợp lý của từng cặp tiền hoặc từng cổ phiếu mà bạn chọn mua.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Công thức Kelly formula là gì? Áp dụng đầu tư an toàn và hiệu quả. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Công thức Kelly formula là gì? Áp dụng đầu tư an toàn và hiệu quả
- Bloomberg tiếng việt là phần mềm thực chiến đỉnh cao cho các trader
- Tầm quan trọng của mô hình nến búa ngược với nhà đầu tư tài chính
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
TRADAFX.NET
|